เปิดตัว AI ถอดรหัสแถลงการณ์เฟด-วิเคราะห์ผลกระทบการเงิน

27 เมษายน 2566

"เจพีมอร์แกน" นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้วิเคราะห์ตลาดการเงิน ล่าสุดเปิดตัว AI สำหรับ “ถอดรหัส” แถลงการณ์ของเฟด  

 

ทีมนักวิเคราะห์ของ เจพีมอร์แกน เชส แอนด์ โค ซึ่งนำโดยโจเซฟ ลัปตัน เปิดตัว โมเดลปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งออกแบบขึ้นเพื่อ ถอดรหัสแถลงการณ์ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และเปิดเผยสัญญาณบ่งชี้การซื้อขายในตลาดการเงินภายหลังการออกแถลงการณ์ของเฟด

ทีมนักวิเคราะห์ของเจพีมอร์แกนเผยว่า โมเดล AI ดังกล่าวสามารถถอดรหัสแถลงการณ์ของเฟดและการแสดงความเห็นของเจ้าหน้าที่เฟดย้อนหลังไปไกลถึง 25 ปี โดยมีเป้าหมายเพื่อวิเคราะห์สัญญาณต่าง ๆ จากแถลงการณ์เหล่านี้ โดย AI สามารถวิเคราะห์ว่า แถลงการณ์และคำพูดดังกล่าวกำลังส่งสัญญาณถึงการใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายหรือคุมเข้มผ่านทาง "Hawk-Dove Score" และจากนั้น AI จะทำการพลอตดัชนี (index plotting) เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของแถลงการณ์เฟดที่มีต่อราคาสินทรัพย์ในตลาด

ทั้งนี้ นักวิเคราะห์พบว่า เครื่องมือ AI ชนิดนี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ดังนี้

  • การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของนโยบายการเงิน
  • ถอดรหัสว่าการส่งสัญญาณของเฟดจะมีผลอย่างไรต่อการซื้อขายในตลาด ยกตัวอย่างเช่น นักวิเคราะห์พบว่าเมื่อโมเดล AI แสดงผลว่า คำพูดของเจ้าหน้าที่เฟดในระหว่างการประชุมกำลังส่งสัญญาณการใช้นโยบายคุมเข้มด้านการเงิน แถลงการณ์นโยบายครั้งต่อไปก็จะแสดงถึงการใช้นโยบายคุมเข้มด้านการเงินในระดับที่รุนแรงมากขึ้น และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 1 ปีก็ปรับตัวสูงขึ้น

"ผลการนำ AI มาใช้ในเบื้องต้นได้ผลเป็นที่น่าพอใจ" ทีมนักวิเคราะห์ของเจพีมอร์แกนกล่าว

การเปิดตัวโมเดล AI ของเจพีมอร์แกนสะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการใช้ AI ของบริษัทในวอลล์สตรีท

สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า การเปิดตัวโมเดล AI ของเจพีมอร์แกนสะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการใช้ AI ของบริษัทในวอลล์สตรีท หลังจากเมื่อไม่นานมานี้ ทีมนักวิจัยได้เปิดเผยรายงานผลการทดสอบความสามารถของแชตบอต ChatGPT ครั้งใหม่จำนวน 2 ฉบับ โดยฉบับหนึ่งเป็นทีมนักวิจัยของเฟดสาขาริชมอนด์ ซึ่งตั้งคำถามว่า แถลงการณ์ของเฟดสะท้อนถึงทิศทางการดำเนินนโยบายการเงินแบบคุมเข้มหรือแบบผ่อนคลาย ส่วนอีกฉบับหนึ่งตั้งคำถามว่า หัวข้อข่าวเป็นปัจจัยบวกหรือปัจจัยลบต่อราคาหุ้น และดำเนินการโดยทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฟลอริดา

ทีมวิจัยของเฟดสาขาริชมอนด์ระบุว่า ChatGPT สามารถอธิบายการจำแนกแถลงการณ์ด้านนโยบายของเฟดที่นักวิเคราะห์ของเฟดเองได้รวบรวมไว้ โดยนักวิจัยได้ให้ตัวอย่างแถลงการณ์ของเฟดเมื่อเดือนพ.ค. 2556 ซึ่งระบุว่า "Labor market conditions have shown some improvement in recent months, on balance, but the unemployment rate remains elevated (ภาวะตลาดแรงงานฟื้นตัวในระดับหนึ่งในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา แต่อัตราว่างงานยังคงปรับตัวสูงขึ้น" 

ผลสรุปคือ ChatGPT สามารถอธิบายประโยคนี้ว่า เฟดมีแนวโน้มที่จะใช้นโยบายผ่อนคลายทางการเงินเนื่องจากเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ โดยคำอธิบายของ ChatGPT นับว่าใกล้เคียงกับข้อสรุปของนักวิเคราะห์วัย 24 ปีที่มีความรอบรู้ในประเด็นดังกล่าว

เฟดติงเตือนการใช้ AI

นายคริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ หนึ่งในคณะผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เปิดเผยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา (20 เม.ย.) ว่า เฟดได้มีการหารือเป็นประจำกับธนาคารต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการ "ความเสี่ยง" ที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) เนื่องจากสถาบันการเงินต่าง ๆ เริ่มหันมาใช้ AI ในการให้บริการลูกค้า การเฝ้าระวังการฉ้อโกง และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ กันมากขึ้น

ทั้งนี้ นายวอลเลอร์ได้เตือนว่า ถึงแม้ AI จะสามารถนำมาซึ่งประสิทธิภาพใหม่ ๆ ให้กับกระบวนการธนาคาร แต่ก็อาจมีความเสี่ยงในรูปแบบใหม่ ๆ ด้วยเช่นกัน ซึ่งรวมถึงความยากลำบากในการตรวจหาปัญหาหรือไบแอส (bias) ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุดข้อมูลขนาดใหญ่

นายวอลเลอร์ยังกล่าวด้วยว่า สิ่งที่เรียกว่า สัญญาอัจฉริยะ (Smart contract) หรือ การทำธุรกรรมที่ดำเนินการด้วยตนเองบนบล็อกเชน ซึ่งผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่ได้วางไว้ล่วงหน้า อาจเรียกได้ว่าเป็น “หมุดหมายสำคัญ” ของการทำธุรกรรมสมัยใหม่ แต่ขณะเดียวกัน สัญญาอัจฉริยะเหล่านี้ก็มีความเสี่ยงจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ช่องโหว่และบั๊กต่าง ๆ ในระบบไซเบอร์ ซึ่งเป็นเรื่องพึงระวัง