"ประกันภัยพิบัติแห่งชาติ" เสี่ยงเอกชนแบกไม่ไหว ล้มเป็นโดมิโน่

อาจารย์ทอมมี่ หรือ นายพิเชฐ เจียรมณีทวีสิน อดีตนายกสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัย เปิดเผยถึงความเสี่ยงที่บริษัทประกันภัยอาจรับความเสี่ยงไม่ไหว กรณีรัฐบาลเห็นชอบการจัดทำ “ระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติ” เนื่องจากประเทศไทยขาดข้อมูลสถิติมหันตภัยที่แม่นยำ หากเกิดภัยใหญ่ บริษัทประกันภัยอาจเสี่ยงล้มละลายกระทบเป็นโดมิโนกระทบถึงประกันประเภทอื่น เช่น ประกันอัคคีภัย ประกันรถยนต์ และประกันสุขภาพ เป็นต้น

อาจารย์ทอมมี่ให้เหตุผลถึงความเสี่ยงดังกล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีข้อมูลสถิติด้านมหันตภัยค่อนข้างน้อย การที่ธุรกิจประกันภัยเข้าร่วมรับความเสี่ยงโดยไม่มีข้อมูลสถิติที่แม่นยำ หรือไม่สามารถนำสถิติในอดีตมาจำลองอนาคตได้ ถือเป็นความเสี่ยงอย่างมากต่อระบบธุรกิจประกันภัย

หากไม่มีการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress test) ที่ดีพอ แม้บริษัทขนาดเล็กจะรับความเสี่ยงไปเพียง 1% แต่หากเกิดความเสียหายระดับ 10,000 ล้านบาท บริษัทนั้นต้องจ่ายถึง 100 ล้านบาท ซึ่งอาจมากกว่ากำไรสุทธิของบริษัท และส่งผลให้ล้มละลายได้ทันที

บทเรียนโควิด-19 ล้มเป็นโดมิโน่

อาจารย์ทอมมี่ ชี้ให้เห็นบทเรียนจากช่วงโควิด-19 ในช่วงปีแรก ที่หลายบริษัทมองเห็นโอกาสทางธุรกิจและเข้ามาแข่งขันกันอย่างมาก ขณะที่บริษัทที่ไม่ได้เข้ามาทำตลาดในช่วงแรกก็อาจรู้สึกว่าตนเองพลาดโอกาสทางธุรกิจ แต่เมื่อเข้าสู่ปีที่ 2 สถานการณ์กลับเปลี่ยนไป เพราะความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่ได้เหมือนกับปีแรก

บทเรียนดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า สำหรับธุรกิจประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติ ไม่ควรมองผลประกอบการแบบปีต่อปี แต่ต้องมองในกรอบระยะยาว เช่น 10 ปี เพราะลักษณะของธุรกิจอาจเป็นการทำกำไรติดต่อกันหลายปี ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติขนาดใหญ่เพียงครั้งเดียวและทำให้เกิดความเสียหายจำนวนมหาศาล

“กันสำรอง” และ “บริหารกำไร”

อาจารย์ทอมมี่ยกตัวอย่างว่า หากบริษัทสามารถทำกำไรได้ 3 ปี แต่ในปีที่ 4 เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ หรือน้ำท่วมรุนแรง บริษัทจะยังมีความสามารถในการรองรับความเสียหายได้หรือไม่ แต่ในทางกลับกัน หากบริษัททำกำไรต่อเนื่องถึง 9 ปี แต่กำไรเหล่านั้นถูกนำไปใช้ในด้านอื่น และเมื่อถึงปีที่ 10 เกิดมหันตภัยครั้งใหญ่ บริษัทอาจต้องเผชิญกับปัญหาว่าเงินสำรองไม่เพียงพอต่อการจ่ายค่าสินไหมทดแทน

ดังนั้นการกันสำรอง และการบริหารกำไร จึงเป็นประเด็นสำคัญ บริษัทต้องออกแบบการกันสำรอง และการบริหารกำไรให้สามารถรองรับความเสี่ยงในระยะยาวได้ ไม่ใช่เพียงการคำนวณผลกำไรหรือขาดทุนของแต่ละปี แต่ควรพิจารณาในลักษณะของการบริหารความเสี่ยงระยะยาว เช่น กรอบ 10 ปี เพื่อให้เห็นทั้งช่วงที่ธุรกิจทำกำไร และช่วงที่อาจเกิดความเสียหายรุนแรง

อย่างไรก็ตาม หากต้องให้บริษัทประกันภัยตั้งสำรองและบริหารความเสี่ยงในกรอบระยะยาวเช่นนี้จริง ก็อาจทำให้ผู้ประกอบการบางรายต้องกลับมาพิจารณาอีกครั้งว่า ธุรกิจประกันภัยภัยพิบัติยังมีความคุ้มค่าในการเข้ามารับความเสี่ยงหรือไม่ 

แนะกระจายความเสี่ยงระดับโลก - จัดสรรโควตาโปร่งใส 

อาจารย์ทอมมี่ ได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เนื่องจากโครงการมีขนาดใหญ่ สิ่งสำคัญคือการออกแบบกลไกให้เกิดความสมดุล และลดขั้นตอนการประสานงานผ่านคนกลางให้น้อยที่สุด

แนวทางหนึ่งที่อาจพิจารณาได้ คือการกำหนดสัดส่วนหรือโควตาการรับความเสี่ยงของแต่ละบริษัทตามผลประกอบการหรือศักยภาพในการรับประกันภัย แล้วเปิดโอกาสให้บริษัทประกันภัยเป็นผู้ตัดสินใจโดยตรงว่าจะรับความเสี่ยงในสัดส่วนดังกล่าวหรือไม่ 

สิ่งที่อาจต้องพิจารณาควบคู่กันคือการวางแผนจัดโครงสร้างบริหารความเสี่ยง โดยเฉพาะแผนงานด้านการประกันภัยต่อ (Reinsurance) ว่าจะมีแนวทางรับมือในการกระจายและถ่ายโอนความเสี่ยงออกไปในระดับภูมิภาคทั่วโลกอย่างไร

เพื่อไม่ให้ความเสียหายจากภัยพิบัติขนาดใหญ่กระจุกตัวอยู่กับบริษัทประกันภัยในประเทศมากจนเกินไป เหมือนเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ ปี 2554 ที่ผ่านมาที่ส่งผลกระทบให้บริษัทประกันภัยต่อหรือบริษัทประกันในประเทศบางแห่งประสบภาวะวิกฤตทางการเงินอย่างรุนแรง