Robot Trade ทำกำไรได้จริงหรือแค่จอมปลอม

ไม่ว่าเราจะคิดค้นกลยุทธ์ขึ้นเองหรือไปซื้อ Robot Trade ของนักพัฒนาคนอื่นมาใช้ สิ่งที่เราควรทำทุกครั้งคือทดสอบว่า สามารถทำกำไรได้จริงหรือไม่

คนส่วนใหญ่เมื่อเริ่มใช้โปรแกรมก็มักจะทดสอบด้วยการใช้จริงเลย หรืออาจจะแค่ดูจากผลการเทรดที่คนขายแสดงให้ดู ซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจบไม่ค่อยสวยด้วยการขาดทุนและเราก็เลิกใช้แล้วก็ไปหา ระบบตัวใหม่ แต่ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจธรรมชาติของการลงทุนซะก่อนจะทำให้เราไม่หวังอะไรที่เกินจริงจนทำให้เราต้องผิดหวัง

• เข้าใจธรรมชาติของการลงทุนในตลาดหุ้น

1. หุ้นไม่ได้ขึ้นทุกวัน แม้ในหุ้นที่พื้นฐานดีที่สุดและอยู่ในขาขึ้นก็ยังมีวันที่ลงเมื่ออารมณ์คนในตลาดอยู่ในทิศทางที่แย่ ฉะนั้น Robot Trade ที่เราหวังว่าจะทำกำไรให้เราทุกวันอาจจะเป็นไปไม่ได้ แม้ว่าในช่วงทดสอบอาจจะทำกำไรได้ทุกวันจริง แต่เราไม่สามารถคาดการณ์เหตุการณ์ต่างๆที่มากระทบกับตลาดหุ้นได้หมดไม่ว่าจะเป็นโรคภัย การชุมนุมประท้วง การก่อการร้าย หรือราคาน้ำมัน (เว้นแต่บางกลยุทธ์ก็สามารถทำกำไรได้ทุกวันเช่น อาบิทราจหรือมาติงเกล)
2. เทรดขาดทุนเป็นเรื่องธรรมดา ในหุ้นรายตัวก็มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเข้ามากระทบได้ทั้งสิ้น ไม่ว่าเป็นโรงงานไฟไหม้ น้ำท่วม หรือโควิดสายพันธุ์ใหม่ ทำให้แม้ว่าเราจะวิเคราะห์หุ้นนั้นอย่างดีที่สุดแล้วแต่ในบางครั้งเราก็ต้องขายแบบขาดทุน ฉะนั้นการที่จะหวังว่า Robot Trade จะมีอัตราชนะ 100% นั้นเป็นสิ่งที่แทบเป็นไปไม่ได้ จากประสบการณ์ส่วนตัว Robot Trade ที่ทำกำไรได้ก็อาจจะมีอัตราชนะแค่ 40% เท่านั้น การวัดผลกลยุทธ์ควรวัดเมื่อมีการเทรด 20 ครั้งขึ้นไปเท่านั้น เพื่อลดผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่คาดฝันเหล่านี้
3. ลยุทธ์การลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ ไม่เหมือนกัน ต้องย้ำอีกครั้งว่าธรรมชาติการลงทุนให้แต่ละสินทรัพย์นั้นแตกต่างกัน หุ้นไทย หุ้นต่างประเทศ คริปโต อัตราแลกเปลี่ยน ล้วนแต่มีธรรมชาติของการลงทุนที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้นกลยุทธ์เดียวกันอาจจะทำกำไรในตลาดหนึ่งได้แต่เมื่อไปใช้กับอีกตลาดหนึ่งก็อาจจะใช้ไม่ได้

ในขั้นถัดไปเราต้องรู้วิธีการทดสอบกลยุทธ์เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถทำกำไรได้จริง ทั้งหมดทั้งมวลคือเพื่อหลีกเลี่ยงการขาดทุนนั้นเอง

• เทคนิคการทดสอบ Robot Trade ที่พัฒนาเพื่อให้ทำกำไรได้จริง

1. แบ่งช่วงการทดสอบ (Train-Test split) ข้อนี้เป็นข้อที่คนส่วนใหญ่ไม่ได้ทำ คนส่วนใหญ่มักจะทดสอบกลยุทธ์แบบครั้งเดียวดูผลลัพท์แล้วก็นำไปใช้เลย โดยแทนที่เราจะทดสอบกลยุทธ์แค่ครั้งเดียวเราก็ควรแบ่งช่วงตามเวลาเช่น 5 ปีแรก กับ 5 ปีหลัง หรือถ้าเป็นหุ้นก็สามารถแบ่งเป็น 100 ตัวแรกและ 100 ตัวถัดไป โดยเราจะทดสอบกับข้อมูลช่วงแรก (Train set) แล้วเมื่อผลออกมาดีก็ค่อยไปทดสอบกับข้อมูลอีกชุด (Test set)
2. ทดสอบความไวต่อตัวแปร (Parameter Sensitivity test) โดยทั่วไปการพัฒนา Robot Trade หรือการใช้ตามท้องตลาด จะมีตัวแปรให้ตั้งค่าไม่ว่าจะเป็น Technical Indicator EMA, RSI, MACD แล้วเราก็มักจะเปลี่ยนตัวแปรไปเรื่อยๆเช่นลอง EMA20, EMA50, EMA70 ซึ่งทำให้เกิดข้อผิดพลาดที่มือใหม่มักมองข้ามนั้นคือ Overfit ซึ่งทำให้ผลทดสอบอาจจะดูดีแต่ไม่สามารถทำกำไรเงินจริงได้ วิธีแก้คือต้องทดสอบความไวต่อตัวแปรเช่นถ้าเราเปลี่ยน EMA20 เป็น EMA15 หรือ EMA25 กลยุทธ์เรายังทำกำไรได้หรือไม่ หรือขาดทุนบักโกรกไปเลย หรืออีกทางที่ผมชอบใช้คือใช้ตัวแปรให้น้อยที่สุดตั้งแต่แรกหรือใช้ตัวแปรที่สมเหตุสมผลแล้วไม่ต้องไปปรับค่าอีก
3. ทดสอบด้วยเงินจริงจำนวนเล็กๆ (Live test) ขั้นตอนนี้ถือว่าสำคัญมาก เราต้องทดสอบด้วยเงินจริงจำนวนเล็กๆ อย่างน้อย 3 เดือนก่อนเสมอ การทดสอบในกระดาษ(Paper Trade) นั้นไม่เพียงพอ เพราะการเทรดจริงนอกจากจะเป็นการทดสอบสภาพจิตใจว่าถ้าพอร์ตขึ้นลงตามนี้เราจะรับได้หรือไม่ ยังเป็นการจำลองการใช้งานว่าติดขัดอะไรหรือไม่ เช่นตอนทดสอบเราอาจจะซื้อที่ราคาปิด แต่ในชีวิตจริงเราอาจจะไม่ว่างเฝ้าจอช่วง 16:30 ของทุกวัน ก็ทำให้การใช้จริงและการทดสอบมีความคาดเคลื่อน

การทดสอบกลยุทธ์นั้นนอกจากเราจะได้มั่นใจว่าสามารถทำกำไรได้จริงแล้ว เรายังเข้าใจสถิติต่างๆของกลยุทธ์นั้นๆ เช่นอัตราการชนะ เวลาชนะได้กำไรกี่ % เวลาแพ้ขาดทุนกี่ % ทำให้ตอนใช้จริงเราจะได้เตรียมตัวเตรียมใจรับการขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นได้

• เคล็ดลับในการใช้ Robot Trade ทำกำไรอย่างยั่งยืน

1. การมีทัศนคติห้ามขาดทุน ไม่ว่าเราจะพัฒนาเองหรือซื้อโปรแกรมมาใช้ การพยายามรักษาเงินต้นถือเป็นความสำคัญสูงสุดเสมอ
2. การเข้าใจธรรมชาติของตลาด ถ้าเราเข้าใจพฤติกรรมราคาของสินทรัพย์ เราจะมีไอเดียในการกำไรเยอะๆได้เอง เมื่อไม่ขาดทุนและทำกำไรได้เยอะเราก็จะประสบความสำเร็จในที่สุด โดยส่วนใหญ่แล้ว Robot Trade ที่สามารถทำกำไรในตลาดหุ้นไทยได้นั้นจะเป็นกลยุทธ์เชิงโมเมนตัม ไม่ว่าจะเป็นการทะลุแนวต้าน การทะลุราคา All Time High หรือกลยุทธ์ที่ลงทุนในหุ้นที่กำไรเติบโต ส่วนในตลาดคริปโตนั้นการซื้อแล้วถือยาวมักจะทำกำไรได้มากกว่าการซื้อๆขายๆเพราะจะทำให้เราไม่พลาดโอกาสในการรันเทรนรอบใหญ่

สุดท้ายนี้ก่อนซื้อ Robot Trade ใดๆมาใช้ แล้วรู้สึกว่ามันดีเกินจริงเช่นปลอดภัย ทำกำไรทุกวัน หรือได้กำไรเดือนละ 100% ให้ตอบคำถามตัวเองก่อนเสมอว่า ถ้าดีจริงทำไมเขาต้องนำมาขายเรา เขาลงทุนไม่ดีกว่าหรือ เพื่อที่เราจะได้ไม่ตกเป็นหยื่อของกลยุทธ์จอมปลอมเหล่านั้น