ธปท.ยํ้า แบงก์ไทยแกร่ง!

ช่วงนี้ ธนาคารพาณิชย์ ไทยต้องเผชิญกับปัญหาหลายด้าน ทั้งความกังวลต่อหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) จะเพิ่มขึ้นมาก หลังครบกำหนดการพักชำระหนี้ในเดือนตุลาคม 2563 จนทำให้มีการประเมินต่อฐานะ เงินกองทุน ต่างๆของแต่ละธนาคาร 

ล่าสุดธนาคาร กรุงเทพ ได้ออก หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ หรือ หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน มูลค่า 750 ล้านดอลลาร์หรือราว 2.3 หมื่นล้านบาท จ่ายดอกเบี้ยในอัตรา 5% โดยสามารถไถ่ถอน เมื่อผ่านระยะเวลา 5 ปี  ภายใต้ โครงการ Global Medium Term Note วงเงิน 7,000 ล้านดอลลาร์ โดยมูดี้ร์จัดอันดับเครดิรที่ระดับ Ba1 เพื่อรองรับปัญหา เอ็นพีแอล ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งการเพิ่มทุนครั้งนี้ จะทำให้เงินกองทุนขั้นที่ 1 เพิ่มขึ้น 0.9% เป็นระดับ 14.8% และรวมเงินกองทุนทั้งจำนวนอยู่ที่ 17.4%

นอกจากนั้นยังเจอกระแสรณรงค์ไม่ใช้บริการในบางธนาคารอีกด้วย ล่าสุด ธนาคารพาณิชย์ 4 แห่งยังปรากฏชื่อในรายงานธุรกรรมทางการเงินที่น่าสงสัย ในช่วงระหว่างปี 2543-2560  ขององค์กรสืบสวนอาชญากรรมการเงินแห่งสหรัฐอเมริกา หรือ FinCEN หน่วยงานในการกำกับดูแลรวมถึงต่อต้านเครือข่ายอาชญากรรมการเงินของสหรัฐอีกด้วย 

ทั้งนี้พบ ธุรกรรมการโอนเงินที่น่าสงสัย จำนวน 92 รายการผ่าน 4 ธนาคารพาณิชย์ของไทย โดยเป็นธนาคารเอกชน 3 แห่ง และธนาคารรัฐ 1 แห่ง คิดเป็นมูลค่ารวม 41,308,752 ดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า 1,322 ล้านบาท โดยเป็นการรับเงิน 9,558,752 ดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า 306 ล้านบาท และการส่งเงิน 31,750,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า 1,016 ล้านบาท

นายธาริฑธิ์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ความเสี่ยงสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)เปิดเผยถึงความเพียงพอของเงินกองทุนกลุ่มสถาบันการในระบบว่า ด้วยอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง(BIS Ratio ) หนามากที่ระดับ 19% นั้น จะสามารถรองรับหนี้เอ็นพีแอล ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

ส่วนการเพิ่มทุน เพื่อเสริมเงินกองทุนขั้นที่ 1 นั้นขึ้นกับนโยบายของแต่ละธนาคาร ในหลักการคือ ทุกธนาคารต้องชั่งน้ำหนักเรื่องความจำเป็นในอนาคตว่า ฐานะจะเป็นอย่างไรและจังหวะเวลาในการระดมทุนเสริมสร้างความแข็งแกร่งช่วงไหนที่ต้นทุนไม่สูง เช่น ช่วงนี้ ภาวะอัตราผลตอบแทนพันธบัตรไม่สูง บางสถาบันอาจจะใช้จังหวะนี้ระดมทุน

อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการรองรับเอ็นพีแอลปัจจุบันแตกต่างจากอดีตมาก เพราะนอกจากเงินกองทุนที่ธนาคารพาณิชย์มีอยู่ทั้ง 2 ส่วน คือ กำไรสุทธิประจำปี ซึ่งส่วนนี้จะเป็นจุดแรกที่จะถูกกระทบจากการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ หากสินเชื่อกลายเป็นเอ็นพีแอลกับ BIS Ratio และส่วนที่เป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ โดยรวมที่สูงเกินเกณฑ์ธปท.กำหนดที่ 12% 

หากเงินกองทุนดังกล่าวตํ่ากว่ากำหนดจะสามารถปรับอัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤติ(Conservation Buffer)ได้ แต่คิดว่าไม่มีความจำเป็น  เพราะยังมีเครื่องมืออื่นในการรองรับเอ็นพีแอลอีกและแนวโน้มเอ็นพีแอลทั้งปีจะทรงๆตัว โดยจะไม่เห็นการเติบโตก้าวกระโดด 

“เรื่องความเพียงพอของเงินกองทุนนั้น แต่ละแบงก์สามารถพิจารณาได้เองในอีก 2-3 ปีข้างหน้า และทางเลือกในการดูแลตัวเองของแบงก์จะมีต้นทุนอย่างไร หากคิดว่า เงินกองทุนจะปรับลดตํ่ากว่าเกณฑ์ ก็ควรจะมีแผนหรือแนวทางการเพิ่มทุน โดยมีเพียงประเด็นการกันสำรองค่าเผื่่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นปัจจัยในช่วงนี้ ซึ่งแต่ละแห่งได้ดำเนินการเชิงรุกอยู่แล้ว และหากเทียบกับแบงก์ในต่างประเทศก็ไม่ต่างกันที่กำไรปรับลดประมาณครึ่งหนึ่ง จึงเป็นการมองไปข้างหน้าและเผื่อไว้”

ส่วนผลกระทบธนาคารพาณิชย์ในแง่การบันทึกรายได้ดอกเบี้ยในช่วงการพักชำระหนี้ นายธาริฑธิ์ระบุว่า ธนาคารรับรู้รายได้ดอกเบี้ย แต่จะอยู่ในรูปดอกเบี้ยค้างรับ ถ้าธนาคารเห็นสัญญาณแล้ว ลูกหนี้จะกลายเป็นเอ็นพีแอลบางส่วน ธนาคารสามารถหักลบบางส่วนเช่นกัน 

อย่างไรก็ตาม การช่วยเหลือลูกหนี้ก็เป็นการช่วยเหลือธนาคารด้วย เพราะตราบใดที่ลูกหนี้อยู่ได้โดยไม่เป็นหนี้เอ็นพีแอลธนาคารก็จะไม่กระทบ ส่วนภายหลังหมดมาตรการพักหนี้ของธปท.ในส่วนของแต่ละธนาคารยังสร้างความมั่นใจกับธปท.ว่าจะสามารถดูแลลูกหนี้ต่อไปได้ ดังนั้นทุกธนาคารจะติดต่อลูกหนี้เพื่อดูความสามารถในการชำระหนี้และจะพิจารณาตามความเหมาะสมเพียงแต่ไม่ได้ประกาศเป็นมาตรการทั่วไปเพราะมีข้อจำกัด

ส่วนความคืบหน้าการรายงานผลทดสอบภาวะวิกฤติ(Stress Test) ธปท.จะได้รับข้อมูลจากธนาคารปลายเดือนตุลาคมนี้ โดยที่ธปท.ทำStress Testเองด้วยหากความถูกต้องของข้อมูลตรงกันโดยไม่ต้องปรับแก้หรือขอข้อมูลเพิ่มเติม คาดว่าเดือนพฤศจิกายนน่าจะสรุปผล Stress Test ได้ ดังนั้นในประเด็นการจ่ายเงินปันผลจึงขอให้รอผลดังกล่วก่อน 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ธปท.วอน อย่าด่วนสรุป 4 แบงก์ไทยโอนเงินผิดกฎหมาย

สมาคมแบงก์ไทย พร้อมแจง FINCEN

5แสนราย อ่วม! ชวดปันผลแบงก์

แบงก์ไทยอึด เงินกองทุนรับหนี้เสียได้ 21%

หน้า 13 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ  ฉบับที่ 3,612 วันที่ 24 - 26 กันยายน พ.ศ. 2563